Stosowana ekonomia informacji - Applied information economics

Stosowana ekonomia informacji (AIE) to metoda analizy decyzji opracowana przez Douglasa W. Hubbarda i częściowo opisana w jego książce How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business (2007; 2nd ed. 2010; 3rd ed. 2014). AIE to metoda praktycznego zastosowania kilku sprawdzonych metod z teorii decyzji i analizy ryzyka, w tym z wykorzystaniem metod Monte Carlo . Jednak w przeciwieństwie do niektórych innych podejść do modelowania z symulacjami, AIE obejmuje następujące elementy:

  1. Skalibrowana ocena prawdopodobieństwa . Jest to metoda szkolenia estymatorów i ekspertów (którzy polegają na danych wejściowych w metodach Monte Carlo), aby byli neutralnie przekonani o przypisanych im prawdopodobieństwach. Oznacza to, że ich prawdopodobieństwa nie są ani zbyt pewne (zbyt wysokie), ani niepewne (zbyt niskie).
  2. Obliczanie wartości dodatkowych informacji. AIE wykorzystuje obliczenia wartości informacji z teorii decyzji, takie jak oczekiwana wartość doskonałej informacji i wartość niedoskonałej (częściowej) informacji. Często odbywa się to w przypadku dużej liczby niepewnych zmiennych w pewnym typie modelu decyzyjnego lub przypadku biznesowego. Wynik pokaże, gdzie najlepiej podjąć wysiłki mające na celu zmniejszenie niepewności poprzez wykonanie dalszych pomiarów.
  3. Zastosowane metody empiryczne w zależności od wartości informacyjnej pomiaru. Ten krok jest w rzeczywistości powodem nazwy metody. Większość ekspertów ds. modelowania Monte Carlo zaprzestaje modelowania po pierwszych (nieskalibrowanych) szacunkach prawdopodobieństwa ekspertów i zwykle kładzie się niewielki nacisk na dalsze pomiary metodami empirycznymi. Ponieważ AIE oblicza wartość dodatkowych informacji, pomiar może być selektywny i skoncentrowany. Ten krok często skutkuje bardzo odmiennym zestawem priorytetów pomiaru niż w innym przypadku.
  4. Różne metody optymalizacji, w tym współczesna teoria portfelowa . MPT i inne metody są stosowane w celu określenia idealnych pozycji ryzyka i zwrotu dla zestawu alternatyw.

Praktycy AIE twierdzą, że jeśli coś wpływa na organizację, musi być obserwowalne, a zatem mierzalne.

Porównanie z innymi metodami

AIE różni się na kilka sposobów od innych popularnych metod analizy decyzji:

  • W przeciwieństwie do uzasadnienia biznesowego w stylu księgowym lub analizy kosztów i korzyści , nie opiera się ona wyłącznie na szacunkach punktowych o niepewnych wartościach. Ponieważ wykorzystuje metodę Monte Carlo , niepewność można modelować w sposób jawny.
  • W przeciwieństwie do większości teorii decyzyjnych analizy niepewnych decyzji, model AIE zaczyna się od „kalibracji” estymatorów.
  • Obliczenie wartości informacji służy do prowadzenia dalszych wysiłków pomiarowych.
  • AIE przekształca wszystkie wartości na warunki ekonomiczne, dzięki czemu można zastosować potężne metody optymalizacji finansowej i ekonomicznej. W przeciwieństwie do niektórych metod, które opierają się głównie na subiektywnych wynikach.

Unikalne wartości, jakie AIE oferuje przedsiębiorstwom, to (1) zdyscyplinowana kwantyfikacja zmienności prognoz finansowych oraz (2) informacje niezbędne do systematycznego zmniejszania tej zmienności.

AIE wydaje się być nieco bardziej rozbudowany niż te alternatywy. Praktycy przekonują jednak, że nie jest to bardziej skomplikowane niż metody analityczne stosowane w wielu innych dziedzinach, o ile korzysta się z przeszkolonych specjalistów. Ważniejsze staje się również wybieranie rygoru zamiast prostoty, gdy analizowane decyzje są znacznie większe i bardziej ryzykowne.

Ponieważ metodologia AIE wymaga zaplecza analitycznego, aby zrozumieć, przekazać interesariuszom biznesowym i dostarczyć, jej przyjmowanie będzie prawdopodobnie następować stopniowo.

Ograniczenia

Chociaż istnieje wiele artykułów w czasopismach branżowych i źródłach rządowych (patrz poniżej) dotyczących ekonomii informacji stosowanej, niewiele jest w literaturze akademickiej . Ponadto obowiązują następujące ograniczenia:

  • Dopóki wystarczająca liczba ekspertów nie zostanie w pełni przeszkolona w tej metodzie, jej złożoność może ograniczyć jej przyjęcie przez menedżerów przyzwyczajonych do tradycyjnej analizy kosztów i korzyści.
  • Podobnie jak tradycyjna analiza kosztów i korzyści nie gwarantuje, że jakiś ważny czynnik nie zostanie wykluczony, jeśli nikt nie myśli o jego dodaniu. Zapewnia to po prostu, że uwzględnione czynniki są co najmniej skalibrowanymi oszacowaniami (nie są zbyt pewne lub niepewne) oraz że dalsza redukcja niepewności (poprzez wysiłki pomiarowe) jest zoptymalizowana i stosowana do właściwych czynników.
  • W grę wchodzą niektóre z tych samych ograniczeń, co symulacje Monte Carlo. Na przykład, jeśli niektóre zmienne są (nieznane analitykom) kowariantne, wówczas Monte Carlo wygeneruje rozkład wyników, który nie pasuje do rzeczywistości.
  • Kalibracja usuwa pewne systemowe błędy w szacunkach ludzkich, ale nie wszystkie. Jest to znacząca poprawa w stosunku do modeli Monte Carlo, które nie mają kalibracji dla wstępnych szacunków, ale nie ma gwarancji, że inne błędy ekspertów nie zostaną wprowadzone do modelu.
  • Wykorzystuje MPT w zmodyfikowany i ograniczony sposób. Ponieważ wiele inwestycji biznesowych jest ocenianych w miarę pojawiania się możliwości, a nie w dużej „partii”, często są one oceniane pojedynczo. Jedynym trwale stosowanym elementem MPT jest granica inwestycji, zmodyfikowana pod kątem oceny pojedynczych inwestycji różnej wielkości.

AIE jako całość, podobnie jak wiele metod analizy decyzji i analizy ryzyka, posiada niewiele badań wykazujących długoterminowe korzyści płynące z tej metody lub nie ma ich wcale. Jednak sama AIE nie jest nową metodą i opiera się na wcześniej opracowanych komponentach, które mają solidną podstawę teoretyczną i/lub silne dowody empiryczne na poprawę samodzielności intuicji lub innych popularnych metod analizy decyzji. Wśród tych elementów są symulacje Monte Carlo, trening kalibracyjny, obliczenia wartości informacyjnej z teorii decyzji i szeroko akceptowane metody empiryczne stosowane do pomiarów naukowych (patrz odnośniki powyżej).

Zobacz też

Linki zewnętrzne

  • Odniesienie przez Balance Scorecard Institute [1]
  • Książka omawiająca AIE w kontekście Sarbanesa Oxleya [2]
  • Artykuł Tygodnia Informacyjnego z numeru 679, „ROI in the Real World” zawiera wyniki badań ankietowych dotyczących stosowania różnych metod, w tym AIE [3] ( artykuł zarchiwizowany )
  • Artykuł Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Cyberbezpieczeństwo omawia metodę AIE [4]

Bibliografia